To   pierwszy   ze   wskaźników   którego  używałem  będąc  jeszcze  laikiem. Oscylator stochastyczny był początkowo używany przez inżynierów aż do momentu w którym amerykański analityk imieniem George C. Lane zaadaptował go do potrzeb analizy technicznej i użył go do oznaczania stanów wyprzedania i wykupienia z zastosowaniem prostej skali procentowej. Rozróżniamy dwa typy oscylatora stochastycznego : szybki i wolny. Oscylator stochastyczny szybki opiera się na dwóch liniach nazywanych %K i %D. Wzór na %K i %D znajduje się [tutaj].

 

%D to średnia z %K może być prosta, ważona lub wykładnicza w zależności co dla kogo będzie działać lepiej. Obliczenia obliczeniami - zazwyczaj robi je za nas komputer my tylko ustawiamy 2 wartości (w oscylatorze wolnym 3 wartości) : pierwsza to zazwyczaj ilość odczytów ceny z których obliczane jest %K druga to ilość obliczonych %K branych pod uwagę przy obliczaniu średniej (%D). Oscylator stochastyczny szybki jest dużo bardziej poszarpany przez co dużo bardziej popularny jest oscylator stochastyczny wolny. Różni się on od swego poprzednika tym, że posiada dodatkową linię tak zwaną "wolną D" która jest średnią z %D. %K nie jest wyświetlana przy oscylatorze stochastycznym wolnym.

 

Oscylator stochastyczne opierają się na obserwacji zmian cen danego instrumentu finansowego. Jeśli ceny spadają w trendzie spadkowym to ceny zamknięcia są w pobliżu cen minimalnych z poszczególnych okresów, i odwrotnie jeśli chodzi o trend rosnący.

 

Dwie linie na oscylatorze znajdujące się zazwyczaj na poziomach 20% i 80% oznaczają stany wykupienia na górze i wyprzedania na dole.

 

Jak już wspomniałem był to pierwszy wskaźnik, którego używałem grając na demach na samym początku mojej przygody z Forexem. Jako że nie wiedziałem jak go używać używałem go w sposób następujący:

 

Gdy obie krzywe przecinały linię wyprzedania znajdując się wtedy w obszarze wyprzedania (poniżej 20%) był to sygnał, że za chwile nastąpi odwrócenie trendu i cena wzrośnie. Sygnał ten potwierdzało ponowne przecięcie wykresu stochastyki z linią wykupienia tym razem od dołu - wykres wychodził z obszaru wyprzedania – stanowiło to dla mnie pełnowartościowy sygnał kupna. Podobnie rzecz się ma z linią 80% z tym, że zamiast kupować oczywiście sprzedajemy.

 

W krótkim czasie zauważyłem, że rynku silnie trendującym stan wykupienia lub wyprzedania może utrzymywać się przez długi czas, przez co może nas oscylator wprowadzać w błąd przecinając linię wykupienia/wyprzedania kilka razy podczas gdy cena stale idzie w jednym kierunku.

 

Dalsza edukacja pokazała iż są jeszcze inny sygnały generowane przez ten oscylator np. dywergencje. Dywergencja niedźwiedzia pojawia się gdy cena instrumentu rośnie, a linia %D tworzy w obszarze wykupienia dwa wierzchołki, z których drugi jest niższy od pierwszego. Sygnał potwierdzający sprzedaż powstaje jeśli linia %D oscylatora wolnego przecina od góry wolną linię D. Dywergencja byka występuje gdy cena instrumentu spada a linia %D tworzy w obszarze wyprzedania dwa wierzchołki, z których drugi jest wyżej od pierwszego . Potwierdzenie kupna następuje gdy linia %D przetnie wolną linię D biegnąc od dołu.

 

Jakie parametry wpisać stochastyce? No cóż zależy co chcemy uzyskać. Im większa ilość okresów przy %K tym wykres zmienia się wolniej - potrzebuje większych zmian by zmienić kierunek przez co rzadziej wchodzi w obszary wyprzedania i wykupienia przez co daje mniej sygnałów za to silniejsze. Zwiększanie różnicy między okresem %D i wolnej D powoduje oddalanie ich od siebie przez co potrzebują więcej czasu i mocniejszych zmian by się przecinać. Osobiście używałem ustawień %K 14 %D 3 i wolna D 3 jednak każdego zachęcam do eksperymentowania - każdy makler mając odmienne spojrzenie na rynek powinien samemu dobierać najbardziej wygodne dla niego współczynniki.

 

Warto też zaobserwować jak zmienia się wygląd oscylatora przy innych interwałach czasowych oprócz tego na którym aktualnie handlujemy. Jeśli wskaźnik na interwale 15 minut daje sygnał kupna, na interwale 1 godziny jest w połowie drogi na dół, a na 30 minutowym daje sygnał sprzedaży, to sygnał na 15 minutowym może być słaby lub fałszywy jeśli jednak na wszystkich interwałach poniżej 1 godziny wykres oscylatora stochastycznego zaczyna iść w górę, a na 1 godzinie idzie w dół to znaczy ze wykres 1 godzinny nie zdążył jeszcze uwzględnić zmian z krótszych okresów i że najprawdopodobniej zmienia się właśnie główny trend. Zachęcam do obserwacji oraz do dzielenia się spostrzeżeniami – najciekawsze artykuły nadesłane przez członków naszego klubu będziemy z przyjemnością publikować.